English
KB EU POINT
 NOVINKY |
Potřebuji zajistit riziko
Forward Rate Agreement
FRA obchod (Forward Rate Agreement) je smlouva mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý vklad nebo úvěr v určitém sjednaném budoucím časovém období, přičemž mezi smluvními stranami nedochází k faktickému poskytnutí úvěru či přijetí termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu ("FRA sazba") a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu ve sjednaném budoucím časovém období pro termínový vklad nebo úvěr přesně odpovídající podmínkám FRA obchodu.
Měnová opce (evropského typu)
Produkt Měnová opce evropského typu představuje právo (opci) nákupu nebo prodeje určitého množství jedné měny za jinou měnu, za zúčastněnými stranami předem dohodnutý měnový kurz, k dohodnutému datu.
Měnový forward
Produkt Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu).
Měnový spot
Operace Měnový spot je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za zúčastněnými stranami předem dohodnutý kurz. Vypořádání obchodu proběhne standardně se spotovou valutou, tedy za dva pracovní dny po datu uzavření obchodu.
Měnový swap
Operace Měnový swap (nebo také Devizový swap) je kombinace dvou transakcí, spotové a forwardové.
Tento produkt spočívá v prodeji jedné měny za druhou měnu s vypořádáním nejpozději ve spotové valutě a zpětném nákupu/prodeji s vypořádáním ve forwardové valutě.
Obě transakce se uzavírají ve stejném okamžiku.
Úroková opce
Obecně opce představuje právo nákupu nebo prodeje definovaného instrumentu k dohodnutým datům.
Instrumentem se v případě úrokové opce rozumí směna plateb ze sjednané pevné sazby za platby z určené referenční úrokové sazby.
Úroková opce umožňuje kupujícímu zajistit si svou pozici při vzestupu či poklesu úrokových měr.
Úrokový swap
Úrokový swap (IRS - Interest Rate Swap) je dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé báze.
Strana A se zavazuje zaplatit straně B dohodnutý pevný úrok ze sjednané jistiny, za sjednané období, ke sjednaným datům splatnosti a současně se strana B zavazuje zaplatit straně A dohodnutý variabilní úrok ze sjednané jistiny za sjednané období ke sjednaným datům splatnosti.
