Odběr RSS | Přejít na obsah aktuální stránky Přejít na hlavní navigaci Kontakty Kariéra Finanční trhy English Infolinka: 800 521 521 Zavoláme Vám

Úrokové riziko

  • Forward Rate Agreement

    FRA obchod (Forward Rate Agreement) je smlouva mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý vklad nebo úvěr v určitém sjednaném budoucím časovém období, přičemž mezi smluvními stranami nedochází k faktickému poskytnutí úvěru či přijetí termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu („FRA sazba“) a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu ve sjednaném budoucím časovém období pro termínový vklad nebo úvěr přesně odpovídající podmínkám FRA obchodu.

  • Úrokový swap

    Úrokový swap je dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé báze. Strana A se zavazuje zaplatit straně B dohodnutý pevný úrok ze sjednané jistiny, za sjednané období, ke sjednaným datům splatnosti a současně se strana B zavazuje zaplatit straně A dohodnutý variabilní úrok ze sjednané jistiny za sjednané období ke sjednaným datům splatnosti.

  • Úroková opce

    Obecně opce představuje právo nákupu nebo prodeje definovaného instrumentu k dohodnutým datům. Instrumentem se v případě úrokové opce rozumí směna plateb ze sjednané pevné sazby za platby z určené referenční úrokové sazby. Úroková opce umožňuje kupujícímu zajistit si svou pozici při vzestupu či poklesu úrokových měr.

  • Cross currency swap

    Cross Currency Swap je dohoda o výměně jistiny dvou měn a úrokových nákladů s nimi spojenými. Strana A se zavazuje koupit od strany B peněžní prostředky v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to k pevně sjednanému datu a zároveň se zavazuje ke zpětnému prodeji stejného množství peněžních prostředků v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to ve stejném kurzu a k pevně sjednanému pozdějšímu datu, nejdéle však do uplynutí jednoho roku od uzavření obchodu. V průběhu obchodu si strany navzájem platí úroky z měn, které si od sebe na začátku obchodu nakoupily.

Vyhledávání

Hlavní navigace