Komoditní swap

Řešení pro zajištění komoditního rizika vyplývajícího z možného nežádoucího vývoje cen komodity.

S čím vám
pomůžeme?

Zajistit si obchod před výraznou změnou cen komodit na trhu

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie

Možnost výběru z několika modifikací produktu

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli

Kontrola nad uzavřenými obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

  • Produkt určen pro fyzické a právnické osoby, tuzemce i cizozemce
  • Jedná se o řešení pro klienty, kteří chtějí zajistit svůj obchod před nežádoucí změnou cen komodit na trhu
  • Předem sjednaná pevná forwardová cena komodity je v průběhu referenčního období porovnána s denními uzavíracími cenami nebo s oficiálním například tříměsíčním průměrem cen
  • 2 až 5 pracovních dnů po konci referenčního období je rozdíl cen za dané množství komodity hrazen stranou v nevýhodné pozici
  • Vypořádání obchodu je vždy finanční, nikoliv fyzické

Vypořádání se počítá na základě vzorce PA = NA * abs(AVR – P), kde:

  • PA – výše vypořádání
  • NA – sjednané množství komodity
  • AVR – průměrná cena
  • P – dohodnutá pevná cena

Komoditní swap

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Předčasné ukončení komoditního swapu

  • V průběhu trvání komoditního swapu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
  • Při předčasném ukončení komoditního swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků

Kromě standardního typu produktu si můžete dále vybrat ze tří modifikací produktu:

Quanto

  • Modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání

Basket

  • Modifikace produktu, kde podkladovým aktivem je více druhů (koš) komodit

Odložený fixing pevné ceny

  • Modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny v den sjednání obchodu známá
  • Hodnota je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu určeného budoucího období
  • Zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
     
  • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého referenčního období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
     
    • Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
    • Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění (zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou cen komodit, která by mu způsobila vážné finanční problémy)
       
  • Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů
     
  • Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích