- Produkt určen pro fyzické a právnické osoby, tuzemce i cizozemce
- Jedná se o řešení pro klienty, kteří chtějí zajistit svůj obchod před nežádoucí změnou cen komodit na trhu
- Předem sjednaná pevná forwardová cena komodity je v průběhu referenčního období porovnána s denními uzavíracími cenami nebo s oficiálním například tříměsíčním průměrem cen
- 2 až 5 pracovních dnů po konci referenčního období je rozdíl cen za dané množství komodity hrazen stranou v nevýhodné pozici
- Vypořádání obchodu je vždy finanční, nikoliv fyzické
Vypořádání se počítá na základě vzorce PA = NA * abs(AVR – P), kde:
- PA – výše vypořádání
- NA – sjednané množství komodity
- AVR – průměrná cena
- P – dohodnutá pevná cena
Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.
Předčasné ukončení komoditního swapu
- V průběhu trvání komoditního swapu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
- Při předčasném ukončení komoditního swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků