Měnový swap

Kombinace měnového spotu a měnového forwardu.

S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se před úrokovým rizikem spojeným s vývojem konkrétních úrokových sazeb

Ve všech měnách z kurzovního lístku KB

Domluva každé transakce telefonicky s naším dealerem

Kontrolujete parametry každého obchodu

Podpora od našeho týmu specialistů

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

  • Produkt je pro fyzické i právnické osoby včetně municipalit z ČR i zahraničí
  • Účelem je zajištění měnového i úrokového rizika spojeného s vývojem konkrétního kurzu i úrokových sazeb
  • Měnový swap (nebo také Devizový swap) je založen na kombinaci spotové a forwardové transakce
  • Produkt spočívá v prodeji jedné měny za druhou s vypořádáním nejpozději ve spotové valutě a zpětném nákupu/prodeji s vypořádáním ve forwardové valutě
  • Obě transakce se uzavírají ve stejném okamžiku
  • Minimální objem jednoho obchodu činí 20 000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu

Měnový swap lze také použít v situaci, kdy si klient své měnové riziko zajistil sjednáním měnového forwardu, ale v den vypořádání došlo ke zpoždění platby v měně klientem bance prodávané – problém lze vyřešit tzv. „přeswapováním“, kdy v rámci spotové části transakce klient získá částku v měně potřebné k vypořádání původního forwardu a v rámci forwardové části transakce se zajistí k novému datu

Odkazy:

  • Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
  • Potenciál pro zisk nebo ztrátu je ovlivněn též pohybem úrokových sazeb měn swapu
Příklad rizika
  • klient s bankou uzavřel Měnový swap
     
  • Sjednaný forwardový kurz 27,950
     
  • Riziko souvisí s forwardovou částí swapu, ve které klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání forwardové částí swapu za 1 měsíc
     
  • V den vypořádání forwardové částí swapu je aktuální spotový kurz 28,000
     
  • Klient utrpěl ztrátu 50 000 CZK
     
  • Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.